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基于图模型方法的股市相关性定量研究pdf下载

 
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2021-2-6 16:25:28 显示全部楼层
【资料名称】:基于图模型方法的股市相关性定量研究pdf    
【资料描述】:

基于图模型方法的股市相关性定量研究pdf下载
出版社名称: 浙江工商大学出版社
出版时间: 2015年04月
作者: 蔡风景

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《基于图模型方法的股市相关性定量研究》将多维时间序列的链图、因果图和偏相关图应用于国际股票市场,研究股票市场间的相关性、交互作用和信息传递过程。同时基于时间序列的链图提出arma模型系数和arch效应显著性检验的新方法,且应用于我国股票市场检验上证综合指数的条件异方差现象。
 
第一章绪论 
1.1背景 
1.2相关理论的国内外研究进展 
第二章基于图模型理论的股市信息传导分析 
2.1股市相关性研究概念界定 
2.2图模型基本理论 
2.3基于链图和偏相关图方法的股市信息传递分析 
2.4基于Granger因果图方法的股市信息传递分析 
2.5本章小结 
第三章基于图模型方法的股市时序相关性研究 
3.1股市时序相关性简析 
3.2基于图方法的滑动平均和自回归滑动平均模型时序相关性分析 
3.3基于图方法的股市收益率的条件异方差研究 
3.4本章小结 
第四章基于有向非循环图方法的我国股指收益率的传导研究 
4.1我国股票指数收益率联动分析的理论探讨 
4.2有向非循环图方法理论 
4.3我国股票指数收益率的动态传导分析 
4.4本章小结 
第五章基于体制转换模型的我国行业指数收益率动态相关关系研究 
5.1股市相关性结构变化问题描述 
5.2动态相关系数的体制转换模型 
5.3基于体制转换图模型方法的动态相关关系分析 
5.4本章小结 
第六章基于图结构和copula方法的股市收益率尾部相关性分析 
6.1Copula理论及尾部相关性 
6.2基于Copula函数的我国股市收益率和成交量的尾部相关性分析 
6.3Copula图结构理论及分解 
6.4基于图结构和Copula方法的亚洲主要股指收益率尾部相关性分析 
6.5基于DAG的Pair-Copula分解方法及其股市相关性应用 
6.6本章小结 
第七章基于状态空间图模型方法的投资组合优化决策 
7.1证券投资组合简析 
7.2Lasso图模型理论 
7.3基于Lasso图理论和状态空间模型的投资组合优化决策 
7.4本章小结 
第八章基于SUR图模型的我国行业指数系统风险度量 
8.1似无关回归模型 
8.2算法设计 
8.3数值模拟 
8.4我国深证行业股票指数的系统风险度量 
8.5本章小结 
附录部分Matlab程序 
附录1第二章程序 
附录2第四章DAG识别及方差分解图(R语言程序) 
附录3第五章程序代码 
附录4第六章程序代码 
附录5第七章状态空间模型程序 
附录6第八章残差的SSUR图 
参考文献

基于图模型方法的股市相关性定量研究pdf

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