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選擇權小辭典 李銘儒 (編) 投資理財 選擇權基本觀念

 
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2020-4-15 03:44:04 显示全部楼层
【资料名称】:選擇權小辭典    
【资料描述】:

041501527952.jpg

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  目錄
  第一類:選擇權基本觀念
  衍生性金融商品 (derivatives)
  凸性原理 (convexity principle) (contamination principle)
  利率平方 (LIBOR square)
  選擇權 (option)
  買權 (call option)
  賣權 (put option)
  歐式選擇權 (European style option)
  美式選擇權 (American style option)
  亞洲式選擇權 (Asian style option)
  價平、價外、或價內選擇權 (at-the-money; out-of-the-money; in-the-money option)
  第二類:選擇權類型
  純粹選擇權 (pure option)
  有擔保選擇權 (covered option)
  無擔保選擇權 (naked option)
  有擔保與無擔保認購(售)權證,備兌與未備兌認購(售)權證 (covered\uncovered warrant)
  企業發行的認股權證 (corporate-issued warrant)
  「買回條款」認股權證 (callable warrant)
  員工認股選擇權 (shares option for employees)
  認購權證 (pure call warrant)
  認售權證 (pure put warrant)
  單一股票型認購(售)權證 (single-stock warrant)
  股票組合型(一籃子型)認購(售)權證 (warrant of a basket of stocks)
  衡量認股(購)權證價值的指標 (index of warrant valuation)
  平價比例 (parity ratio)
  溢價比率 (premium ratio)
  股價損益平衡成長率 (break-even point of price of underlying stock)
  融資比例 (gearing ratio)
  槓桿比率 (leverage)
  資本槓桿支點 (capital fulcrum point
  執行價格或履約價格 (strike price; exercise price)
  存續期間 (tenor)
  匯率選擇權 (foreign exchange option)
  利率選擇權 (interest rate option)
  利率買權 (interest rate call)
  利率賣權 (interest rate put)
  利率期貨選擇權 (interest rate futures option)
  利率期貨賣權 (interest rate futures put)
  利率期貨買權 (interest rate futures call)
  零成本外匯選擇權 (zero-cost FX option)
  零成本區間遠匯 (zero-cost range forward)
  利率上限 (interest rate caps)
  利率下限 (interest rate floors)
  利率範圍限定 (interest rate collars)
  利率互換選擇權 (swaption)
  買權-賣權平價 (call-put parity)
  利率買權、利率賣權的平價關係 (interest rate call-put parity)
  利率上限與利率下限的平價 (caps-floors parity)
  期貨選擇權 (futures option)
  指數選擇權 (index option)
  權利金 (premium)
  內在價值 (intrinsic value)
  時間價值 (time value)
  高報酬票券 (high yield note)
  增值票券 (yield enhancement note)
  收益或折價購股合約 (return or discount equity option; RODEO)
  價差交易策略 (spread strategy)
  水平價差 (horizontal spread)
  曆月價差 (calendar spread)
  垂直價差 (vertical spread)
  價格價差 (price spread)
  對角價差 (diagonal spread)
  多頭買權價差 (bull call spread)
  空頭買權價差 (bear call spread)
  時間價差 (time spread)
  第三類:奇異選擇權
  蝶狀價差 (butterfly spread)
  兀鷹價差 (condor spread)
  買權比率價差 (call ratio spread)
  賣權比率價差 (put ratio spread)
  混合部位 (combination position)
  跨式部位 (straddle)
  下跨式部位 (bottom straddle)
  買入跨式部位 (long straddle)
  上跨式部位 (top straddle)
  賣出跨式部位 (short straddle)
  偏多下跨式部位 (strap)
  偏空下跨式部位 (strip)
  抑制跨式部位 (strangle)
  盒狀價差 (box spread)
  海鷗價差 (seagull spread)
  奇異選擇權 (exotic option)
  平均市價選擇權 (average price option)
  平均履約價選擇權 (average strike option)
  追溯價格選擇權 (look-back option)
  二擇一選擇權 (binary option)
  固定收益型選擇權 (digital option)
  一觸生效型選擇權 (one-touch option)
  非無即有選擇權 (all-or-nothing option)
  板機選擇權 (barrier\trigger option)
  簡單型與反轉型敲入選擇權 (knock-in option)
  簡單型與反轉型敲出選擇權 (knock-out option)
  雙門檻選擇權 (double barrier option)
  或有權利金選擇權 (contingent premium option)
  延遲權利金選擇權 (deferred premium option)
  可取消選擇權 (cancelable option)
  可選擇退出的遠期交易 (forward with optional exit)
  變動權利金選擇權 (variable premium option)
  漸進選擇權 (step-in option)
  雙重因子選擇權 (quantos option
  雙變數選擇權 (bivariate option)
  多因子或彩虹選擇權 (multifactor\rainbow option)
  傑出選擇權 (outperformance option)
  差價選擇權 (spread option)
  二擇一較佳選擇權 (better-of-two asset option)
  二擇一較差選擇權 (worser-of-two asset option)
  階梯選擇權 (ladder option)
  鎖步選擇權 (lock step; step lock option)
  齒輪\齒鍊選擇權 (ratchet\cliquet option)
  吼叫選擇權 (shout option)
  百慕達選擇權 (Bermuda option)
  中區大西洋選擇權 (mid-Atlantic option)
  準美式選擇權 (quasi-American option)
  限制執行價選擇權 (limited exercise option)
  日本式選擇權 (Japanese option)
  標的資產 (underlying asset)
  歷史波動性 (historical volatility)
  隱含波動性 (implied volatility)
  第四類:選擇權評價與風險衡量
  布拉克-休斯選擇權評價模式 (Black-Scholes option pricing model)
  單一選擇權風險衡量 (risk analysis of single uption)
  避險比率 (delta ratio)
  gammar ratio
  vega ratio
  theta ratio
  rho rat1o
  選擇權組合的風險 (risk of option portfolio)
  選擇權組合的動態避險 (dynamic hedging)
  二項評價模式 (binomial option pricing model)
  微笑曲線效果 (smile effect)
  附錄
  附錄一:開發匯率選擇權部位管理之電腦軟體實例
  附錄二:公開發行公司從事衍生性商品交易處理要點
  英文索引


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