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    期权希腊参数在交易中的应用 丹·帕萨雷里 著

     
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    发表于 2020-4-15 03:05:35 | 显示全部楼层
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    【资料名称】:期权希腊参数在交易中的应用_帕萨雷里著_2015.10
    【资料描述】:

    041500263680.jpg

    041500263680.jpg
      内容简介
      在期权交易中.会有无数次用到期权希腊参数(Greeks),它们是Delta、Gamma、Theta、Vega和Rh0,用于衡量不同参数变化对期权价值的影响。通过再次交易去管理和调整投资组合,希腊参数真正是交易员可以依赖的更好的资源,不过前提是你知道如何合理运用希腊参数。
      几乎没有人比本书作者丹·帕萨雷里更懂期权希腊参数了。如今,这位纯熟的期权专家携为您带来日常交易中的有效工具。从丹独特的视觉和言简意赅的语言风格中,各个层次的交易者都可以从此书中获得可靠裨益。字里行间,巧妙地包含了*精辟的道理和元素,包括各种类型的期权组合、期权平价理论和合成期权、波动率交易、高级期权交易有关的注意事项。随着时间的推移,第二版中的图表和例子也做了相应的更新,并且讨论了如何恰当运用期权希腊参数,进而更加准地定价和交易,同时也提示其他的交易机会。
      目录
      第一部分期权希腊参数基础
      第一章基础知识
      期权合约的权利和义务
      交易型开放式基金(ETFs)、指数和控股公司存托凭证(HOLDRs)策略和到期图
      第二章Greek原理
      价格VS.价值:交易员是如何运用期权定价模型的Delta
      Gamma
      Theta
      Vega值
      Rh0
      第三章理解波动率
      历史波动率
      隐含波动率第一部分期权希腊参数基础
      第一章基础知识
      期权合约的权利和义务
      交易型开放式基金(ETFs)、指数和控股公司存托凭证(HOLDRs)策略和到期图
      第二章Greek原理
      价格VS.价值:交易员是如何运用期权定价模型的Delta
      Gamma
      Theta
      Vega值
      Rh0
      第三章理解波动率
      历史波动率
      隐含波动率
      预期波动率
      隐含波动率的方向
      计算波动率的数据
      波动率偏度
      第四章期权特定风险及机遇
      平价看涨期权多头
      平价看涨期权多头
      溢价看涨期权多头
      平价看跌期权多头
      找到正确的风险
      都是围绕波动性
      期权和公平交易
      第五章波动率卖出策略介绍
      潜在盈利
      第六章期权平价理论与合成
      期权平价理论要点
      美式期权
      合成的股票
      合成股票策略
      理论价和利率
      一份看涨期权就是一份看跌期权
      第七章Rh0
      希腊参数Rh0和利率
      Rh0和时问
      当计划交易时考虑Rh0
      交易Rh0
      第八章分红和期权定价
      股利的基本要素
      股利和期权定价
      股利和提前行权
      把股利数据输入到定价模型中
      第二部分Spreads套利
      第九章Vertical Spreads垂直套利
      垂直套利
      垂直套利和波动率
      信贷套利和债务套利的相互联系性
      创建一个盒子
      垂直价差
      ..
      第三部分波动率
      精彩书摘
      《期权希腊参数在交易中的应用》:
      开盘价差会使她完全错过达到目标价的机会。即便股价走低,她的目标止损价也可能来得比预期要早,因为期权价格很可能会因为Delta/Gamma和Vega增加(由上升的波动率引起)。这可能会使她必须迅速覆盖头寸,从而留下很少出错的空间。该交易中,隐含波动率的增加会使人感觉好像随着市场走低Delta比实际的要大。相反,隐含波动率降低也会使人感觉好像随着市场走高Delta比实际的要小。
      该交易中(正如其他大部分策略)隐含波动率很重要的第二个理由是它可以提示我们市场对股票变动幅度的看法。如果隐含波动率比正常值高,市场就会认为存在比通常的未来波动率更多的风险。问题在于:更高的权利金是否值得这种风险?
      问题的答案是取决于个体的。一部分答案是基于Stacie对未来波动率的评价。市场是正确的吗?另一部分答案是基于Stacie的风险承受度。她愿意承担与潜在更高波动率相联系的更大的价格变动吗?这可能会导致双重损失,即到达止损点后退出了头寸,结果却发现市场本身向相反的方向变动,本来会盈利的交易却以遭受损失告终。更高的波动率也意味着对方行权而自己获得不想要的股票多头的可能性越大。
      ……



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